安徽證監(jiān)局協(xié)助公安部門構(gòu)建非法期貨類罪分析模型

         安徽證監(jiān)局全力支持配合轄區(qū)公安經(jīng)偵部門開發(fā)全國首創(chuàng)的非法期貨類罪分析模型系統(tǒng)，該系統(tǒng)于2018年10月底通過了公安部組織的現(xiàn)場評審驗收并將在全國公安系統(tǒng)推廣使用。該模型突破了公安部門接受非法期貨平臺投資者報案后，依據(jù)派出機(jī)構(gòu)出具的認(rèn)定意見才可立案偵辦的局限。通過依托系統(tǒng)對平臺數(shù)據(jù)進(jìn)行交易合規(guī)性分析，初步判斷平臺性質(zhì)，及時鎖定證據(jù)、壓縮了涉非案件的初查時間，便于深度打擊涉非平臺及代理機(jī)構(gòu)，是安徽證監(jiān)局以實(shí)際行動助力轄區(qū)市場亂象整治、凈化市場環(huán)境的積極舉措，取得良好效果，得到公安部門的肯定。

      一、詳細(xì)講解、提供專業(yè)咨詢

      一是長期以來，安徽證監(jiān)局高度重視與公安部門之間的執(zhí)法協(xié)作和業(yè)務(wù)交流，針對公安部門提出的構(gòu)建非法期貨類罪分析模型的設(shè)想，主動發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，安排非法期貨認(rèn)定小組工作骨干，詳細(xì)解讀證監(jiān)會相關(guān)制度文件；就模型總體框架、指標(biāo)參數(shù)和分析邏輯等，與公安部門深入探討。二是針對非法期貨認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的“標(biāo)準(zhǔn)化合約、無實(shí)物交收、集中交易”等形式和目的要件，從數(shù)據(jù)分析的角度，指導(dǎo)系統(tǒng)開發(fā)商以交易日期、委托時間、成交時間、成交單號、合約編碼、成交類型、成交價格、成交數(shù)量等參數(shù)構(gòu)建多維度復(fù)合模型，開展數(shù)據(jù)的清洗、整理、篩選和分析。三是建議公安部門統(tǒng)籌兼顧模型分析功能的敏感性和準(zhǔn)確性，從平臺同一客戶單筆交易的委托與成交時間差、同一交易對象買入與賣出時間差、同一平臺既定時間交易單號差等角度進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘和算法分析，研判交易行為所體現(xiàn)的涉非平臺交易運(yùn)行邏輯。

     二、精選案例、總結(jié)典型特征

     一方面，2018年安徽證監(jiān)局共計對30余家相關(guān)主體的經(jīng)營行為開展非法期貨活動認(rèn)定工作。其中，對銅陵市香X電子商務(wù)有限公司（安徽香X大宗商品交易中心）等13個涉非主體相關(guān)經(jīng)營行為出具的認(rèn)定意見，為銅陵市公安局查處涉案金額超過16億的特大非法期貨經(jīng)營案提供了重要支持，目前該案件查處已取得重大進(jìn)展。另一方面，為進(jìn)一步協(xié)助公安部門構(gòu)建模型，安徽證監(jiān)局從銅陵香X等認(rèn)定案例中精心挑選事實(shí)清楚、證據(jù)扎實(shí)、交易記錄直觀的典型案例作為素材，通過主動上門對接，悉心介紹安徽證監(jiān)局認(rèn)定工作流程、依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)等，使公安部門能夠迅速熟悉認(rèn)定工作思路、了解典型涉非交易特征，掌握取證方向，主動開展證券期貨犯罪領(lǐng)域的線索發(fā)現(xiàn)、情況研判。安徽證監(jiān)局也通過此次對接溝通，全面了解公安部門處理和分析涉非平臺數(shù)據(jù)的廣度和深度，也提高安徽證監(jiān)局了涉非案件咨詢答復(fù)效率和案件認(rèn)定的準(zhǔn)確性，相互借鑒，取長補(bǔ)短。

      三、協(xié)調(diào)配合，構(gòu)建長效機(jī)制

      下一步，安徽證監(jiān)局將以此次協(xié)助公安部門構(gòu)建并運(yùn)用非法期貨類罪分析模型系統(tǒng)為契機(jī)，結(jié)合當(dāng)前涉非犯罪的新形勢、新任務(wù)和新要求，主動強(qiáng)化與公安部門的銜接配合，發(fā)揮各自優(yōu)勢，密切合作、齊心協(xié)力，持續(xù)凈化安徽轄區(qū)資本市場發(fā)展環(huán)境，夯實(shí)安徽轄區(qū)資本市場健康發(fā)展的基礎(chǔ)。